Corporate Finance

Inhalt der Vorlesung

Kapitel 1: Einführung

1.1. Finanzmanagement auf internationaler Ebene

1.2. Devisenhandel

Kapitel 2: Internationales Bankensystem

2.1. Internationale Organisationen

2.2. Geschäftsbanken

Kapitel 3: Euromärkte

3.1. Einführung

3.2. Eurogeldmarkt

3.3. Eurokreditmarkt

3.4. Eurokapitalmarkt

Kapitel 4: Risikomanagement von Anleiheportfolios

4.1. Risikokennzahlen

4.2. Strategien für Anleiheportfolios

Kapitel 5: Risikomanagement von Aktienportfolios

5.1. Risikokennzahlen und Risikoquantifizierung

5.2. Statistische Grundlagen der Risiko-Rendite-Analyse

5.3. Das Minimum Varianz Portfolio

5.4. Risikolose Anlage und Kapitalmarktlinie

5.5. Shortfall Constraints

5.6. Ausfallerwartung und Ausfallvolatilität

5.7. Optimale Portfolios

5.8. Nutzenfunktion

5.9. Hedgingstrategie: Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)

Kapitel 6: Bewertung von Aktien

6.1. Einführung

6.2. Aktienbewertung mittels Kennzahlen aus dem Rechnungswesen

6.3. Aktienbewertung unter Berücksichtigung der Wachstumschancen

6.4. Aktienbewertung mittels Dividenden

6.5. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Kapitel 7: Optionen

7.1. Einführung

7.2. Der Wert einer Option

7.3. Regeln für Optionspreise auf einem arbitragefreien Markt

7.4. Preismodelle für Optionen

7.5. Strategien mit Optionen

Kapitel 8: Forwards, Futures und Swaps

8.1. Einführung

8.2. Preisbildung für Forwards und Futures

8.3. Ein Preismodell für Forwards und Futures

8.4. Hedging mit Finacial Futures und Forwards

8.5. Der optimale Hedge-Ratio

8.6. Financial Swaps

SchittenhelmA, 22.06.2004, Seite 1882
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